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O estudo e utilização de Séries Temporais Financeiras é considerada desafiadora, pois são séries permeadas de ruídos, não-estacionariedade e presença de um caos determinístico. Nesse sentido, o presente relatório de estágio pós-doutoral revisou, avaliou e implementou Máquinas de Suporte Vetorial para núcleos via ondaletas simétricas, a saber: Ondaleta de Morlet e Chapéu Mexicano, com o intuito de mensurar a acurácia na previsibilidade de retornos financeiros. A abordagem aqui apresentada, desenvolvida e implementada é inovadora e inédita por ter sido aplicada em um contexto nacional, por utilizar núcleos que até o momento da finalização desse relatório não estavam disponíveis aos usuários de softwares estatísticos, por construir uma revisão teórica completa e exaustiva do uso das Máquinas de Suporte Vetorial em finanças e por utilizar as Séries Temporais Financeiras no contexto da previsibilidade de retornos. Ademais, nesse trabalho o contexto de análise e avaliação dos núcleos via Ondaletas foi expandido, pois além de comparar esses núcleos com o núcleo Gaussiano, comparou-se ainda com outros núcleos popularmente utilizados, quais sejam: Núcleo Linear , Fourier, Tangente Hiperbólica, Quadrático Racional, Multi-Quadrático ,Circular e Esférico. Conclui-se após análise empírica que para todos os núcleos avaliados, exceto pelo núcleo Gaussiano, os núcleos via ondaletas de Morlet e Chapéu Mexicano apresentaram resultados estatisticamente significantes para a qualidade da previsibilidade dos retornos financeiros estudados no que tange ao Teste de Diebold e Mariano (2002) e medida de acurácia dada pelo Erro-Quadrático Médio, achado esse concordante com os textos de Zhang, Zhou e Jiao (2004), Yang e Wang (2008) e Wei (2012). O relatório é finalizado apresentado-se propostas de trabalhos futuros e as limitações da análise aqui desenvolvida.
